开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

翟延昕 · 2022年06月19日

经典题credit Section12-13 - 5.7

何老师讲解PD2和PD3都是累计违约概率,不应该用联合概率吗joint probability?


3 个答案
已采纳答案

品职答疑小助手雍 · 2022年06月20日

同学你好,这题已经勘误了,PD2和3都是marginal pd。

翟延昕 · 2022年06月25日

另外,hazard rate计算时为什么不考虑折现问题

品职答疑小助手雍 · 2022年06月30日

未来敞口后面不是乘了折现率DF的么

品职答疑小助手雍 · 2022年06月25日

因为CVA计算的本来就是未来的敞口,定义是expected value or price of counterparty credit risk

翟延昕 · 2022年06月30日

未来的敞口为什么在CVA的计算里折现呢

  • 3

    回答
  • 0

    关注
  • 228

    浏览
相关问题