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AnnaFu · 2022年06月19日

interest rate option 和 swaption

interest rate option和swaption中underlying 得价格都是0时刻签订的 option的执行价格也是0时刻确定 那不是0時刻就能知道要不要在T時刻執行option了?

1 个答案

Lucky_品职助教 · 2022年06月25日

嗨,从没放弃的小努力你好:


我们在0时刻签订合约的时候,确定的是T时刻执行价格,等到了T时刻根据市场价格,判断是否行权,以及计算行权收益。

由于在0时刻无法知道T时刻市场价格,因此无法在0时刻判断是否执行option哦~

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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