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yy · 2022年06月19日
Uncorrelated不就是求variance最小么？为什么求的是variance最大？
Kiko_品职助教 · 2022年06月20日
嗨，从没放弃的小努力你好：
Uncorrelated说明他们得是不相关的，这时候相关系数是0，风险最小，也可以说variance是最小得。题目没有求variance最大啊，问的是给两只证券同样的权重情况下组合的标准差是多少
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
