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和棋 · 2022年06月18日

[AA]为什么hedge return seeking不用return和covariance计量呢

  1. CFA III
  2. Asset Allocation


理论上来说我如果asset 100块 liability 80块，剩下20块还是要用一个最优化的方法去配置资产吧？

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1 个答案

lynn_品职助教 · 2022年06月19日

嗨，努力学习的PZer你好：


剩下20块还是要用一个最优化的方法去配置资产吧？

没错，可以用很主观的方式去配置这一部分资产，不需要考虑liability，不用MVO方法，因此可以不需要return和covariance这些inputs.

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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