开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

和棋 · 2022年06月18日

[AA]为什么hedge return seeking不用return和covariance计量呢


理论上来说我如果asset 100块 liability 80块,剩下20块还是要用一个最优化的方法去配置资产吧?

1 个答案

lynn_品职助教 · 2022年06月19日

嗨,努力学习的PZer你好:


剩下20块还是要用一个最优化的方法去配置资产吧?

没错,可以用很主观的方式去配置这一部分资产,不需要考虑liability,不用MVO方法,因此可以不需要return和covariance这些inputs.

----------------------------------------------
虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 229

    浏览
相关问题