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BlinkTT · 2018年03月27日

问一道题：NO.PZ2016013003000017 [ CFA III ]

  1. CFA III
  2. Risk

问题如下图：

    

请问为什么只有long的一方才有credit risk呢 课件上有讲 但具体原因实在不记得了。。

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1 个答案
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竹子 · 2018年03月27日

option是权利和义务不对等的合约，long只有在对自己有利（value>0)才会行权，此时short有完成合约的义务（value<0) ，那么long面临信用风险。

而对自己不利时（value<0)，long方不会行权，此时也不存在违约问题

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