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Pina · 2022年06月15日

monte carlos

 

老师好,同样是monte carlos simulation,为什么在asset allocation 下, 90 percentile 是指以后价值会小于某值 的概率 (截图一,基础班讲义第47页)), 而在 个人IPS里(截图二,强化班讲义第23页), 95 percentile 是指以后价值会大于或等于某值的概率。 该怎么记?谢谢




1 个答案

lynn_品职助教 · 2022年06月17日

嗨,从没放弃的小努力你好:


因为Monte Carlo给的是一个分位点的概念,这里不建议同学“归纳”描述的话术哈,要根据上下文进行理解,MCS其实就是一个概率,并不会很难。如果同学希望有一个“提示”的话,我倒是找到了一个,就是IPS里会说“successful trail”,但仍然,希望同学还是对题干进行分析判断。

其实AA这里也不是说小于,She wants the median value of her bequest to her children to be no less than her portfolio’s current value of CAF$1 million in real terms. The median is the 50th percentile outcome.这句话的意思是希望中位数可以高于1M,中位数是50th percentile outcome。这样的话,90岁的时候中位数是小于的。

而在个人IPS里,同学截图的这里写的是“successful trail” 也就是成功的概率,我们上原版书如下图。

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