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BlinkTT · 2018年03月27日

问一道题：NO.PZ2016013003000008 [ CFA III ]

  1. CFA III
  2. Risk

问题如下图：

    

请问一下，VAR不是有两种表达形式么，当表达为no more than时，是不是就和这个定义相矛盾了呢？

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1 个答案
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竹子 · 2018年03月27日

其实并不矛盾，var是特定概率（比如1%）下的最小亏损。而当我们说no more than时，其实不是站在特定概率下的，我们会说99%，这个是confidence level，表达的是信心程度。

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