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saturn44 · 2022年06月14日

well-structure portfolio

请问老师:ppt217页码中,关于well-structure portfolio example3 为什么说excess return主要来源于rewarded factor?



1 个答案

笛子_品职助教 · 2022年06月15日

嗨,努力学习的PZer你好:


做这道题要理解unexplained 这个概念。

同学看基础讲义165页,关于unexplained 的描述:

unexplained 的意思是,不能被rewarded factor解释的部分。换句话说,explainded就是来源于rewarded factor。


本题,unexplained 只有9%,很小,所以excess return主要来源于rewarded factor




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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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