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rabbit · 2022年06月13日

risk neutral PD

risk neutral PD包含非信用风险吗?

1 个答案

李坏_品职助教 · 2022年06月14日

嗨,努力学习的PZer你好:


风险中性违约概率 = 实际违约率 + 违约风险溢价 + 流动性风险溢价,所以是包含了信用风险和流动性风险的

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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