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一只可爱的猪 · 2022年06月12日

这个题目的思考角度是什么?为什么老师上课说的是卖期权,收保费,我不太懂



4 个答案

伯恩_品职助教 · 2022年06月17日

嗨,爱思考的PZer你好:


如果B改成long volatility是不是就对了?——是的

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

伯恩_品职助教 · 2022年06月16日

嗨,努力学习的PZer你好:


嗯嗯,我想问一下老师,为什么上课的时候,老师说是卖期权,赚保费,这里明明是买期权——老师说的是B选项吧?

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

伯恩_品职助教 · 2022年06月15日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这个说如果市场不好的情况下在HF的策略下如何保持高sharp ratio,由于VIX(波动)的走势和long equity又分散化的作用,实际就是股市下跌,VIX大涨,所以认为股市下跌的时候买VIX就能对冲风险

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努力的时光都是限量版,加油!

伯恩_品职助教 · 2022年06月13日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这个答案是买option啊?

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努力的时光都是限量版,加油!

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