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anniemao · 2016年05月18日

equity active risk 计算

  1. CFA III
  2. Equity

押题班讲义88-89页，问题B，计算total active risk for the portforlio，题中给的是true active risk 0% 和1.5%，没有misfit active risk, 答案里也没有考虑这个，是否有问题？ 另外答案为什么权重用0.32和0.72而不是给定的30%和70%？

同一题 的问题D，答案increased by factor of 2.17 vs current mix, 是怎么算出来的？

多谢

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1 个答案
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345434208 · 2016年05月18日

Active A的active risk是5%，你看错了吧，是要横着看的，0%是Index的active risk，1.5%是Semiactive的active risk

misfit risk题目中给了，是7.13%在表格下面第一行

权重0.32和0.72是打印错误，是用0.3和0.7来算的

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