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chris2.0🔱 · 2022年06月12日

Actr相等

Risk budget最优化的一个公式还有一个actr相等么?

这道题如果用这个公式算就是不相等?

1 个答案

lynn_品职助教 · 2022年06月14日

嗨,从没放弃的小努力你好:


我们从字面意义上就能了解到risk budget风险预算,是要把portfolio能承受的总风险在不同资产之间分配,

达到每种资产的风险相等(ACTRi=ACTRj)这种广义risk budget(risk parity),

以及excess return/MCTRi=excess return/MCTRj这种狭义的risk budget状态。

至于用以上两个中的哪一个,我们需要根据题目来辨别。

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努力的时光都是限量版,加油!

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