Risk budget最优化的一个公式还有一个actr相等么?
这道题如果用这个公式算就是不相等?
lynn_品职助教 · 2022年06月14日
嗨,从没放弃的小努力你好:
我们从字面意义上就能了解到risk budget风险预算,是要把portfolio能承受的总风险在不同资产之间分配,
达到每种资产的风险相等(ACTRi=ACTRj)这种广义risk budget(risk parity),
以及excess return/MCTRi=excess return/MCTRj这种狭义的risk budget状态。
至于用以上两个中的哪一个,我们需要根据题目来辨别。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!