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sophia · 2018年03月27日

问一道题:NO.PZ2015121801000065 [ CFA I ]

问题如下图:请问volatility of the portfolio是什么意思?是等于组合方差吗?

    

选项:

A.

B.

C.

解释:



1 个答案
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李宗_品职助教 · 2018年03月27日

你好同学,嗯嗯是的你的理解木有错,参看以下公式:

题目中说的 correlation 上升会导致 Cov i,j 上升,然后这个组合的风险也就上升了。