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dognmnm · 2022年06月11日

执行价格的表述


老师这边说S=1.1X感觉不对, 应该写成X=0.9S, 后面文字表述也说了一月是S, 后面变成1.2S, 最后变成1.2*0.75=0.9S, 这样才符合刚好AT THE MONEY, 要不然你S=1.1X这个算出来就跟0.9S不匹配了

5 个答案

伯恩_品职助教 · 2022年06月17日

嗨,努力学习的PZer你好:


这个地方是否需要勘误呢? 感觉老师讲的不对——没有了,就这块不算特别严谨吧

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伯恩_品职助教 · 2022年06月17日

嗨,努力学习的PZer你好:


我很困惑, 例如说今天有一个股票价格1.1元, 下跌10%, 然后就变成1元? 我的理解不应该是1.1*(1-10%)=0.99吗?——对,你算的是对的,老师的例子是个大概。没有那么精确而已

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伯恩_品职助教 · 2022年06月16日

嗨,努力学习的PZer你好:


你说得对, 是相对一月下跌10%(实际上我用我的计算也能算出下跌10%), 但这个下跌与老师一开始写的S=1.1X不匹配了, 你下跌10%刚好AT THE MONEY表示X=0.9S, 跟老师一开始写的S=1.1X不相等——1.1下跌10%刚好等于1,等于at the money 了啊,就是现有价格是执行价格低1.1倍,下跌10%刚好等于at the money 1了

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伯恩_品职助教 · 2022年06月15日

嗨,爱思考的PZer你好:


你看你自己的截图第二段第二行最后一个数字是25%, 表示相比于一月, 四月下跌了25%, 你套用我的计算式子1.2*0.75=0.9S, 而且你自己也说了, 股票价格相比于一月下跌了10%, 表示新的股价是原始股价的0.9倍, 那跟你一开始的S=1.1X就不一样了, 无法刚好at the money——我知道第二段是这么写了。但是我第二个红框写的很清楚啊,是相对一月下跌10%,不是相对4月下跌10%。

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伯恩_品职助教 · 2022年06月13日

嗨,爱思考的PZer你好:


我不知道你这个为什么要×0.75.前面说了是10%out-of-money,就是其执行价格比现在的价格低10%,然后到了7月,stock的价格相对一月低了10%,不是刚刚好和执行价格一样了吗?和中间的4月的没关系啊。

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