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鹏子 · 2022年06月08日
上面三张截图，在求VND时，是不是可以理解为我们既能用第二张截图中的表格中给出的spot rate来求VND，也可以用第三张截图中的利率二叉树来求VND。并且两种算法求的的数值是一样的，那考试时，我们肯定用spot rate 来求VND呀，因为这个计算起来更快，我的理解对吗？
pzqa015 · 2022年06月10日
嗨，爱思考的PZer你好：
如果没有假设收益率波动，没有给出二叉树，就用spot rate计算；如果题目说了假设未来收益率有波动，并且给出了二叉树，就要用二叉树计算。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
