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大写的LUCIA · 2022年06月08日
请问这里没有考虑到久期的变化吗？不管是2Y 5Y还是7Y的investment horizon，都是用最初的 modified duration4.84计算？这不合理啊
源_品职助教 · 2022年06月08日
嗨，爱思考的PZer你好：
是的这里并没有考虑久期变化所带来的影响。
如同学所言，这样的处理方式的确不严谨。
但是因为CME学科毕竟不是固收。这种方法也是一种简化的处理。
原版书这块并未有相关勘误。所以从考试角度而言，还是以教材为准。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
