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Sisilia47 · 2022年06月06日

经典题 S8-1.7 讲解是否有误

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management


讲解中 答案= 1-e^6%*3 ，这样算出来risk-neutral PD是负值

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1 个答案

李坏_品职助教 · 2022年06月06日

嗨，努力学习的PZer你好：


是的，这里是笔误了，我去和同事反馈一下。应该是π=1-exp(-6% * 3)

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努力的时光都是限量版，加油！

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