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410140980 · 2022年06月05日
老师这道题仇PD为什么不能用spread的方法计算。
这是一年期zero coupon bond，可以利用现在的价格和到期的面值求出YTM，算出来等于25%，且题目说spread只衡量credit risk，所以YTM-rf= π×（1−f）
f又等于0，所以pd=20%，
老师麻烦告知哪里错了
DD仔_品职助教 · 2022年06月06日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学你这个方法没有问题，问题在于用spread来求是一个约等于，对于给出了价格信息的题目，要用精确的式子来进行求解。
约等于的方法仅限于题目告诉了spread，没告诉价格，无法用精确的方法来求的时候。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
