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Pina · 2022年06月05日

R18




老师好,这题(经典题R18, active share and active risk 下的3题) 按照截图二 来, 为什么不是active risk of A is small,说明cross correlation in A portfolio 大, 也就是A 组合里stock 属于同一个行业? active risk of B is 大, 所cross correlation in A portfolio 小, 也就是B 组合里stock 属于不同行业。 就是和答案反的。为啥不选C? 谢谢。

1 个答案
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笛子_品职助教 · 2022年06月05日

嗨,爱思考的PZer你好:


active risk小,说明portfolio与benchmark相关性高,并不是portfolio里的股票相关性高。

本题就是换个说法,active risk高,也就是与benchmark的dispersion大。


为何不选C

sector bet的active risk大,而fund B的active risk小。

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