老师好,这题(经典题R18, active share and active risk 下的3题) 按照截图二 来, 为什么不是active risk of A is small,说明cross correlation in A portfolio 大, 也就是A 组合里stock 属于同一个行业? active risk of B is 大, 所cross correlation in A portfolio 小, 也就是B 组合里stock 属于不同行业。 就是和答案反的。为啥不选C? 谢谢。