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光光 · 2022年06月04日

三级equity原版书课后题R17第一题

老师讲到这里说factor based基本一定是model了。1、这里他的意思是说quantitative吗?还是只是回归模型,这个结论靠谱嘛?2、以及quantitative和R18里的systemetic strategy是一回事么?那里老师说systemetic和discretionary都是基于facotr,那和最上面的结论矛盾了么?



3 个答案

笛子_品职助教 · 2022年06月07日

嗨,努力学习的PZer你好:


如果题里说关注公司的pe pb factor,我也不能直接推断是quantitative对吧?还是要看有没有提到model,large data,large number,这种明显特征字眼?


理解正确。

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努力的时光都是限量版,加油!

笛子_品职助教 · 2022年06月05日

嗨,从没放弃的小努力你好:


fundamental是研究单个公司的经营模式,未来盈利,品牌,然后用DCF模型估值,基本面使用的DCF模型是预测未来盈利。不是基于价值,动量,这类基于历史数据的因子。

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努力的时光都是限量版,加油!

光光 · 2022年06月05日

如果题里说关注公司的pe pb factor,我也不能直接推断是quantitative对吧?还是要看有没有提到model,large data,large number,这种明显特征字眼?

笛子_品职助教 · 2022年06月05日

嗨,爱思考的PZer你好:


1、这里他的意思是说quantitative吗?还是只是回归模型,这个结论靠谱嘛?

从描述上看,是量化


2、以及quantitative和R18里的systemetic strategy是一回事么?

一回事


3、那里老师说systemetic和discretionary都是基于facotr,那和最上面的结论矛盾了么?

不矛盾。

factor是因子,主观和量化都可以用。而factor- based是量化中的一种策略。



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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

光光 · 2022年06月05日

那为什么他的结论是 factor based就是model,即quantitative了呀,为啥不能是fundamental

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