一个是这道，这里老师说不看annulized active risk那个数字，要看和amity整合后的active risk，所以要看covariance with amity fund。另一道看的又是annulized active risk那个数字，covariance with amity fund这个信息又没用了。
笛子_品职助教 · 2022年06月04日
嗨，从没放弃的小努力你好：
一个是这道，这里老师说不看annulized active risk那个数字，要看和amity整合后的active risk，所以要看covariance with amity fund。另一道看的又是annulized active risk那个数字，covariance with amity fund这个信息又没用了。
是的，两个题目的问题不同。
这里问的是把amity基金替换的20%后，要求整体active risk最低，实际上就是问，哪个和Amity基金最像。ASH的协方差最大，最像。注意是和amity基金比较。
而另外一题问的是，Blue，ASH，March，这三个基金，单独看，哪个risk efficiency，是把这三个基金单独和benchmark比较。
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