加油学习 · 2022年06月03日

经典题 reading18

老师您好

这里说要选多因素分散化做好的，从数据角度看，是我圈出来的三个fund更能体现分散化吗？

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笛子_品职助教 · 2022年06月05日

嗨，爱思考的PZer你好：

同学的理解非常正确，拆开看，同学画的是对的。

但是合起来的话就要做取舍，每个指标都分散，完全分散，那直接就变成index了，既然是portfolio，本就不可能在所有指标上都分散。

所以，本题，只要各个指标，满足multi factor的要求就可以了。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

笛子_品职助教 · 2022年06月04日

嗨，从没放弃的小努力你好：

行业偏离可以大一些。其他都对。参考基础讲义的例题（192页）

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！