押题P60,衍生品这道题,有几个问题
- 题目中给的利率都是年化的吗?
比如:six month reference rate is 1.7%,我以为是半年的利率,所以计算时候没有*180/360。而且记得课上,老师说equity swap中的return of equity不用期化
- 在计算net amount时候,为什么不考虑投资在index ETF头寸的收益?如果考试的话,公式是这么计算吗,the index return is1.5%,收益=1.5%*(1000*70%)
moon · 2022年06月03日
押题P60,衍生品这道题,有几个问题
比如:six month reference rate is 1.7%,我以为是半年的利率,所以计算时候没有*180/360。而且记得课上,老师说equity swap中的return of equity不用期化