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光光 · 2022年06月02日

equity 部分attribution analysis

1.书上例题里,sector return是一样的,因为是被动投资,但weight不同,为什么sector return会相同呢?

2. 如果sector return是不同的,可以理解为是active factor based investment?那么计算归因分析,是不是要把return和weighting的差值相乘?



1 个答案

笛子_品职助教 · 2022年06月04日

嗨,努力学习的PZer你好:


权益只提供一种算法,这里就记住这种算法。


同学说的sector return不同,也是完全合理的,但是不属于equity这门课,在performance中会有介绍。


equity里的方法,对应performance里的Brison model

而同学说的sector return,对应performance里的macro model


两个计算方法都要道理。只是权益里只用例题的这一种。


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努力的时光都是限量版,加油!

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