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410140980 · 2022年06月02日

计算survival rate


老师这第一个例题当中计算第一季度的survival rate为什么不能先算季度的违约概率     (1+ds4=1+10 算出季度的违约概率ds,再用1-ds算存活率

2 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年06月06日

本来就是根据存活概率来计算违约概率的。建议思考一下为什么用减号再进行提问。

你这样把违约概率当成收益率一样算我没见过这种算法,粗想一下1个季度违约概率是25%的话,年度累计违约概率是不是就超100%了。。。

品职答疑小助手雍 · 2022年06月02日

同学你好,就是你说的这么算的啊,只不过等号两边都应该是减号,你用成+了。

410140980 · 2022年06月05日

老师减号算的是存活率啊,我是通过复合的违约概率来计算,所以是加号,假设每一季度违约的概率为ds,那么连续三个季度违约总的概率(1+ds)^4,算出来应该和年化的违约概率1+10%是一样,再通过1-ds平均的季度违约率,算出存活率

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