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moon · 2022年06月02日

所以theta可以是正或者负

衍生品押题这道题


为什么C不对,long call的theta<0, long put 的theta>0,所以theta可以是正或者负



2 个答案

lynn_品职助教 · 2024年01月31日

嗨,爱思考的PZer你好:


theta在deep in the money 的欧式期权里不是正的吗,C不就对了吗?


对,在特殊情况下,theta可能会大于0,对于deep in the money的European put option,theta可能会大于0。这种情况下,随着时间流逝,对我越有利。所以此时期权的价值和时间的流逝是正向变动的关系。所以theta大于0.


题目出得不够严谨。

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努力的时光都是限量版,加油!

lynn_品职助教 · 2022年06月06日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学这个知识点是衍生中的希腊字母,结论是theta对于call和put都是负数,小于0的。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

沪上小王子 · 2024年01月31日

theta在deep in the money 的欧式期权里不是正的吗,C不就对了吗?

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