嗨,爱思考的PZer你好:
theta在deep in the money 的欧式期权里不是正的吗,C不就对了吗?
对,在特殊情况下,theta可能会大于0,对于deep in the money的European put option,theta可能会大于0。这种情况下,随着时间流逝,对我越有利。所以此时期权的价值和时间的流逝是正向变动的关系。所以theta大于0.
题目出得不够严谨。
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