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410140980 · 2022年06月02日

continuous compounding PD


老师这个连续的违约概率为什么是负号啊?能不能帮忙推导一下,谢谢

1 个答案

李坏_品职助教 · 2022年06月02日

嗨,努力学习的PZer你好:


这里涉及的高等数学里面的极限问题,高数有个经典的极限定理:x<1,当m趋向于无穷大的时候,(1+x/m)^m → exp(x)。这是个基本定理,运用到这里的话,可以把(1+x/m)改为(1-d^c / m),后面的m次方都是一样的。



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