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moon · 2022年06月02日

按照这个道理,已知D=0.364,option=10000,stock=10000/0.364=2747

押题P46, 衍生品1.2 为什么不选C?


记得之前问过老师个问题:delta=0.5,stock=100,那么需要买的option=100*0.5=50,代表50份option就能达到100份stock变化效果。


按照这个道理,已知D=0.364,option=10000,stock=10000/0.364=2747




1 个答案

lynn_品职助教 · 2022年06月06日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学之前问的问题可能和这里前提不一样。我们先理顺这道题的思路,首先看delta的公式

我们知道股票的delta是1,那么put的delta这里是-0.364,

-0.364*1000=1*-364,因此买股票-364份两边就相等啦。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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