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天天向上 · 2022年06月02日

equity forwards and futures 例题

Derivatives讲义第279页的例题第二问算effective beta

计算portfolio收益率的时候,用的期初的value是40m,为什么不需要加上futures的期初价值呢?





天天向上 · 2022年06月02日

哦知道了。。。futures期初价值为0

1 个答案

Lucky_品职助教 · 2022年06月04日

嗨,努力学习的PZer你好:


嗯嗯。40 million写了是portfolio的价值,futures期初价值为0,因此这40million都是stock的

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努力的时光都是限量版,加油!

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