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Carina9999 · 2022年06月02日

hedging and roll yield

老师您好,这题不是太明白。

题目中是long exposure to GBP and ZAR,不是应该站在long的角度去看吗?那在计算roll yield的时候,不是应该是(S- F)/S吗?那这样的话,不hedge是roll yield是正,hedge是负。



1 个答案

lynn_品职助教 · 2022年06月06日

嗨,从没放弃的小努力你好:


题目中是long exposure to GBP and ZAR,不是应该站在long的角度去看吗?

不是的哦,本币是HKD,持有GBP和ZAR两种外汇资产。持有外汇资产就有未来要转回本币的需求,所以担心未来汇率下跌,为了对冲下跌的风险,所以是short头寸。

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