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Ennanla · 2022年06月01日

Three-tired Securitization Structure 计算terminal cash flow


如上讲义中的例题,为什么计算4.interest from loans 和 5.redemption at par,用的是90去计算,而不是90-2(即减去最后一期default的两个loan)?讲义中的公式如下图,

望解答,谢谢!


1 个答案

DD仔_品职助教 · 2022年06月01日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,我听了老师的讲解,这里是在最后一年又违约了2笔之后,还剩下90笔,并不是在90笔的基础上又违约了两笔。

具体内容在1.5倍速,14:20之后,同学你可能是倍速太快,没有听到老师这句话。

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