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dognmnm · 2022年06月01日

CTD的BPV

我想确认一下关于BPV(f)还有BPV(CTD)的关系

BPV(f)=MD(f)*1bp*MV(f)=BPV(CTD)/CF →式子对吗?

清问一下

BPV(CTD)= MD(CTD)*1bp*MV(CTD) 式子成立吗?

CTD是有duration跟market value吗?

2 个答案

Hertz_品职助教 · 2022年06月02日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好

是的,一般都是以面值100进行报价的,所以就像同学写到的,所以要先除以100再乘以contract size。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

Hertz_品职助教 · 2022年06月01日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好

1.     同学问的两个式子正确,在框架图11页有。

2.     是的,CTD 有自己的久期和MV,如上main公式中使用到的。

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努力的时光都是限量版,加油!

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