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dognmnm · 2022年06月01日
我想确认一下关于BPV(f)还有BPV(CTD)的关系
BPV(f)=MD(f)*1bp*MV(f)=BPV(CTD)/CF →式子对吗?
清问一下
BPV(CTD)= MD(CTD)*1bp*MV(CTD) 式子成立吗?
CTD是有duration跟market value吗?
Hertz_品职助教 · 2022年06月02日
嗨,努力学习的PZer你好:
同学你好
是的,一般都是以面值100进行报价的,所以就像同学写到的,所以要先除以100再乘以contract size。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!
Hertz_品职助教 · 2022年06月01日
嗨,从没放弃的小努力你好:
1. 同学问的两个式子正确,在框架图11页有。
2. 是的,CTD 有自己的久期和MV,如上main公式中使用到的。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!