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weibingyuan · 2022年06月01日

经典题3.13 EAD与抵押品有关系吗

本题为什么EAD与抵押品没关系? 我认为抵押品的存在能减少EAD。

1 个答案

DD仔_品职助教 · 2022年06月01日

嗨,爱思考的PZer你好:


这里的点在于现在有没有抵押品与未来的敞口关系不大,因为未来的敞口要看未来的基础资产价格的变化,从而判断这个衍生品合约的价值。

未来衍生的价值都没法确定是谁赚谁亏,就更没办法确定exposure应该是在哪一方,所以有没有抵押品没有关系,抵押品对于衍生品的未来的value的估计没用,所以是没关系。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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