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Endingwind · 2022年05月31日

case study中关于volatility和rebalancing range的问题


这题讲解是波动率增加,range应该增加,和讲义不同。

理解的话:

1.课后习题有个题目回答中有说过,在实际中,波动率大,range应该和cost有个trade off,range太小会增加rebalance频率导致cost增加,所以volatility大的话,一般range也会比较大;

2.如果是按照教材中理论,这个题目和答案是不是没法看了啊兄弟;

我没扫勘误,不知道有没有新的讲解。

1 个答案
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lynn_品职助教 · 2022年06月01日

嗨,努力学习的PZer你好:


如果是按照教材中理论,这个题目和答案是不是没法看了啊兄弟

是的兄弟,这道原版书新增题目本身是有问题的。


我们以老师上课讲的也就是下图总结的为准记忆没有问题哦。


关于Rebalance range这一知识点我这里有一个总结的方法,所有的因素都可以归总到两个方面,第一需要不需要,第二能不能(一般是看成本)。


比如波动率越大,range越窄。因为波动性比较高,说明资产的风险比较大,所以需要做频繁调整,那么就要设定一个比较窄的调整区间。


再比如税收越高,range越宽。税收高成本就高,越不能频繁调整,那么就要设定一个比较宽的调整区间。



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