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Ethan · 2022年05月31日
一中的beta就是二中的h吗?都是hedge ratio?那这两个的使用场景有啥不同呢?算出来结果都一样吗?
Hertz_品职助教 · 2022年05月31日
嗨,努力学习的PZer你好:
同学你好
1. “一中的beta就是二中的h吗?都是hedge ratio?”——是的
2. 目前所有题目中计算hedge ratio的公式都是下面那个式子。
上面那个式子是告诉我们这个对冲比率是怎么来的,是通过这样一个回归方程得来的,但是具体计算还是要用下面的式子。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!