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Basel Zhang · 2022年05月29日

Fundamental factor model里的b一定是正数吗？

  1. CFA II
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F的正负反映了和Return的正相关还是负相关，但是b也有正负吧？怎么解释呢？

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1 个答案

星星_品职助教 · 2022年05月30日

同学你好，

无论正负，Fundamental Model里的b都是sensitivity，或者叫standardized beta。

得到负值的原因是资产 i 这一项的值低于平均，对应的系数b算出来就是负值。

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