开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

Basel Zhang · 2022年05月29日

Fundamental factor model里的b一定是正数吗？

  1. CFA II
  2. Portfolio

F的正负反映了和Return的正相关还是负相关，但是b也有正负吧？怎么解释呢？

添加评论
1 个答案

星星_品职助教 · 2022年05月30日

同学你好，

无论正负，Fundamental Model里的b都是sensitivity，或者叫standardized beta。

得到负值的原因是资产 i 这一项的值低于平均，对应的系数b算出来就是负值。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 162

    浏览
相关问题