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Fair · 2022年05月29日

第二年的违约概率,为什么是乘以t,不是乘以2t,不是第二年吗?

这里,第二年的违约概率,为什么是乘以t,不是乘以2t,不是第二年吗?


1 个答案

李坏_品职助教 · 2022年05月29日

嗨,爱思考的PZer你好:


你看一下答案里面公式推导:

这里的t和τ,都是1,公式化简之后就是exp(-λt) * (1-exp(-λτ)),所以t = 1,τ = 1,带入即可。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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