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金牌小河豚 · 2022年05月29日

netting


请问这题中,考虑central clearing A=-28,B=27,C=1,那对于CCP来说,为什么net exposure=-28+27+1=0,这样不对呢?


1.2这题中,选B,那是A=B=C=-10+10=0,把正数和负数轧差的,并不是exposure只算正数的,那为什么2.1那题expoure不轧差,只算正数的呢?

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年05月29日

同学你好,是会轧差的,不过最后的exposure是面对其中一方与其他方轧差完之后剩余的最大的exposure。

1.2的那个三方相等就刚好抵消了。而2.1多边netting之后,1公司净利28, 2公司欠别人27, 3公司欠别人1;CCP的风险是neting之后最大的盈利的1的28million盈利全部被违约需要偿还的风险,所以是28。

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