请问题目当中关于target beta就一定是futures的beta吗? 还是说只是这个题目刚好? 因为我感觉如果要复制指数的beta肯定是直接拿对应的futures, 那不就是target bata肯定等于futures beta?
Hertz_品职助教 · 2022年05月30日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好
1. 请问题目当中关于target beta就一定是futures的beta吗?——不是的。
2. 还是说只是这个题目刚好? 因为我感觉如果要复制指数的beta肯定是直接拿对应的futures, 那不就是target bata肯定等于futures beta?——这道题目只是因为他要复制的那个equity fund是挂钩指数的，因为指数的β为1，所以目标β为1。如果是想要复制一个普通的equity portfolio，比如β等于5的portfolio，那么目标β就是5了。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！