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金牌小河豚 · 2022年05月29日
credit risk 中 section 15 credit derivatives 经典题
请问这题中150bp和4%都是半年付息，而8%是按年付息，时间不同为什么没有考虑呢？答案选A
李坏_品职助教 · 2022年05月29日
嗨，努力学习的PZer你好：
题目的条件虽然是半年付息，但是告诉你的bp和利率都是年利率报价，也就是说你在计算利差收益的时候直接用利率相减，不需要考虑时间问题。题目说的Libor是：The annualized Libor rate ……is 4.6%。意思是Libor年化利率4.6%，这个也是年利率。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
