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345434208 · 2016年05月17日

2016 afternoon mock 54题 asset allocation

这道题目里的两个Strategy都没有利用market views,那我们要是按照解答题的思路来做的话,什么样的Strategy是既能降低cost又能利用market view呢?

我想了一个答案,不知道对不对,写出来大家帮忙指正一下

For AUD exposure,long put at 2.1046,short put at 2.0355 and short call at 2.1523

For CHF exposure,long put at 2.5309,short put at 2.4641,and short call at 2.5642

但是这两个strategy在FX上涨时都没有赚到钱,不知道对不对

1 个答案

金甲的猴王 · 2016年05月18日

高人高见!

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