问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
D.
解释:
求此题解题过程
orange品职答疑助手 · 2018年03月25日
同学你好,本题就是求欧式看涨期权价值的上下限。它价值的下限是max(S0-Xe^(-rt), 0),即max(7.62,0)=7.62。上限是S0,即50。两者相减,即是答案。
victo · 2018年03月26日
欧式期权应该在行权时取最大值,上限应该是ST-Xe^(-rt), 而不是ST,下限肯定是0。解题里面上限为什么是50?
orange品职答疑助手 · 2018年03月27日
你记错了,具体的请看图片
Baby climb · 2019年10月27日
请问图片是什么书,谢谢
orange品职答疑助手 · 2019年11月01日
是厦大郑振龙的《金融工程》