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谢朝木 · 2022年05月28日

DF和spot rate关系问题

如图所示,DF和spot rate对应不上啊,按照DF的公式算出的和表哥的不一样,请问这个是什么原因



2 个答案

pzqa015 · 2022年05月29日

嗨,努力学习的PZer你好:


第二个也可以对上呀

S2=0.7538%,DF2=1/(1+S2)^2=0.985093

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

pzqa015 · 2022年05月29日

嗨,努力学习的PZer你好:


哪个对不上?

比如DF1,DF1=1/(1+S1)=1/(1-0.25%)=1.002506

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

谢朝木 · 2022年05月29日

第二个开始就对应不上了

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