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一只可爱的猪 · 2022年05月28日
再经典题的 第七章 global credit 策略的第一题
为什么excess return=OAS-expected loss
这个概念不是很懂？讲义中哪里说到了？
pzqa015 · 2022年05月29日
嗨，爱思考的PZer你好：
图片中的spread0就是OAS，POD*LGD是expected loss。
计算EXR是一个很重要的知识点，建议同学再听一下基础班课程。
在基础班课程的R14章-3.credit spread measures的最后一个视频-annualized excess return。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
图片中的spread0就是OAS，POD*LGD是expected loss。