ruby5ltc · 2022年05月27日
NO.PZ2018062007000049
问题如下：
American call options are worth more than European call option except :
选项：
A.at initiation
B.at expiration
C.during the contract period
解释：
B is correct.
At expiration, the values of American and European call options are the same.
中文解析：
到期时刻，美式看涨和欧式看涨期权的价值相同，等于其内在价值。
是否欧式期权的time value等于零，所以欧式期权的option value=intrincsic value?
NO.PZ2018062007000049问题如下Americcall options are worth more thEuropecall option except :A.initiationB.expirationC.ring the contraperio B is correct.expiration, the values of AmericanEuropecall options are the same.中文解析到期时刻，美式看涨和欧式看涨期权的价值相同，等于其内在价值。 如题，期初和期间的话美式和欧式期权哪个worth more呢？
NO.PZ2018062007000049问题如下Americcall options are worth more thEuropecall option except : A.initiation B.expiration C.ring the contraperio B is correct.expiration, the values of AmericanEuropecall options are the same.中文解析到期时刻，美式看涨和欧式看涨期权的价值相同，等于其内在价值。 根据原则C p所以在开始的时候America就比euro高
这道题目是不是出错了？
