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miley_yan · 2018年03月25日
* 问题详情,请 查看题干
问题如下图:这个题现在的IR算出来了,但是以前的IR在哪里?或者怎么算?
maggie_品职助教 · 2018年03月26日
这道题的C小问不就是在求当前的IR吗?然后D给你合理水平下的预期active return和risk,你就可以计算预期的IR=1.59/1.1=1.45. 这个和上一问求得的IR=0.67进行比较就可以了。加油。
Current portfolio 的ir 怎么算?不知道权重啊
12小题问,请问答案最后一句话的2.17 是怎么得到的?谢谢。
这题干中并未给出current portfolio 的allocation啊, 只有frontier 的portfolio allocation, 怎么计算之前的IR呢