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miley_yan · 2018年03月25日

问一道题:NO.PZ201601200200001104 第4小题 [ CFA III ]

* 问题详情,请 查看题干

问题如下图:这个题现在的IR算出来了,但是以前的IR在哪里?或者怎么算?

1 个答案
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maggie_品职助教 · 2018年03月26日

这道题的C小问不就是在求当前的IR吗?然后D给你合理水平下的预期active return和risk,你就可以计算预期的IR=1.59/1.1=1.45. 这个和上一问求得的IR=0.67进行比较就可以了。加油。