- vega随着time增加，是越来越大还是少？为什么
- 为什么long方的θtheta是<0的？而且随着到期日临近，option value会<0
Hertz_品职助教 · 2022年05月27日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好
1. 时间，确切一点说距离期权到期的时间，这个时间越长，vega越大。因为距离到期的时间越长，期间的波动才有意义，极端一点思考，如果马上到期了，任何波动意义都不大了，所以说距离到期时间越长，vega也会越大。
2. Theta说的是随着时间的流逝，期权价值在变小。
并且随着时间的流逝，不论是call还是put，其价值都是在变小的，所以说theta都是小于0的，且与头寸无关。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！