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王熊熊🍯 · 2022年05月26日
我想问下 打绿色勾的那段话 可不可以这么理解，buy low liquidity和off-the-run是因为bond price低，所以r高，是buy。卖on-the-run就反过来想。
这么理解是对的么？
伯恩_品职助教 · 2022年05月27日
嗨，努力学习的PZer你好：
也可以。
这个实际意思是说，期限风险 都相等的情况，最终理论上最终到期收益率应该是一样的，但是因为流动性的因素现在不一样，那么现在做多收益低的，做空收益高，最终两个会趋同
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