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逢考必过过过过过过 · 2022年05月26日

对于time-series的修正

在讲义P151的例题中,从t统计量看出,滞后2项和滞后3项的t都很大,分别的-2.2822和-2.9754。 而老师说在修正时候,仍然不能直接把滞后2项和3项带进去,也就是说不能把yt-2和yt-3一起放进去,还是要从AR(2)进行修正先放进去yt-2。讲解的时候还说了,只要有一个滞后的t不满足,一定要先到AR(2)然后再检验,再到AR(3)。对于这句话我的理解是说,老师的意思是所有的都应该是不管哪个滞后项的检验没通过,都应该从AR(2)到AR(3)再到AR(4)。。。。。以此类推。 但是到了季节性P158-159的例题却因为滞后4项的t大就把xt-4直接修正进去了。 所以我不明白,为什么会存在这种差异。因为按照之前的理解还是应该先到AR(2)才对啊。
1 个答案

星星_品职助教 · 2022年05月26日

同学你好,

修正serial correlation和修正seasonality有一些区别。

普通的serial correlation在检验时,不一定哪个t统计量大。解决方法是先加到AR(2),如果还不行再加到AR(3)...以此类推;

Seasonality是确定的第四项 t 统计量大。其余的三个t统计量没有问题。这种情况下需要直接针对性的增加一项AR(4)去修正。

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