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逢考必过过过过过过 · 2022年05月26日
星星_品职助教 · 2022年05月26日
同学你好,
修正serial correlation和修正seasonality有一些区别。
普通的serial correlation在检验时,不一定哪个t统计量大。解决方法是先加到AR(2),如果还不行再加到AR(3)...以此类推;
Seasonality是确定的第四项 t 统计量大。其余的三个t统计量没有问题。这种情况下需要直接针对性的增加一项AR(4)去修正。