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猫猫酱 · 2022年05月26日

CME第二课

  • GK model是不是全用预测数据?
  • ST model算到CAPM公式那一步,是不是也全用预测数据,包括Rf和LRP?

1 个答案

源_品职助教 · 2022年05月26日

嗨,努力学习的PZer你好:


这两个模型都是收益率预测的模型,

所以针对你收的那些,一般情况下,有预测数据尽量用预测数据。

除非题目给出历史数据,就要要让你算一下历史模的收益或者风险溢价。

折冲情况才考虑又非预测数据。

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努力的时光都是限量版,加油!

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